GIN
2023-03-02 19:55請問老師,這題不是問senior和junior的價值嗎?不應該選b?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Shawn
2023-03-03 10:51
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同學你好,這道題目中,J和S都指的是信用利差而不是價值哈,所以我們要分析相關系數(shù)對利差的影響。利差和價值是反相關的,利差約大價值越小。相關系數(shù)下降對senior層是有利的,對junior層是不利的,所以junior層的利差J相對senior層的利差S來說是上升的。
