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2023-03-02 20:22這里應該問的是TE volatility吧,因為這里算的是Variance=24%,而TE是求RP和RB的差額,是求return的差額,而不是P和B的volatility的差額
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-03 16:34
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同學你好,原版書關于tracking error的描述就是xigema(Rp-Rb)
