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2023-03-02 22:051.TE是一定要把Rp比Rb小的部分算進去嗎?如果year2010,Rp大于Rb,難道不算入TE嗎?2.TE在圖二是計算difference的,TE=Rp-Rb,當Rp,Rb不同,TE也有正負嗎?
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1個回答
Lucia助教
2023-03-03 16:38
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同學你好,是要把負數(shù)算進去的,因為在計算TE時,經過平方后都變?yōu)檎龜?shù)
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追問
請問算TE,到底是算volatility,還是算return的差額?講義上是return得差額啊,為什么在算volatility呢?
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追答
同學你好,根據原版書TE=σ(Rm-Rf),我們計算的是波動率
