138****5959
2023-03-02 22:58進階題第11題，A是錯在也只是說了交割這一時間點嗎，犯的和B一樣的錯誤？C選項，期貨合約是價值是上一次交割后的累積收益，如何理解后半句話（reset to zero upon settlement）?
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-04 14:11
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
是的，A是錯在沒有體現(xiàn)“逐日盯市”這個特點
C選項，期貨合約的價值是合約自身帶給投資者的“好處”，這類合約有“逐日盯市”特點，于是每一個交易日結(jié)束時都會結(jié)算盈虧，然后合約價值回歸0，第二天開市合約價值開始波動，直到第二天結(jié)算盈虧時，價值又回歸0。
“第二天的價值波動”是在“第一天結(jié)算后”累計的，第二天的合約盈虧會在這天結(jié)束時結(jié)算（reset to zero upon settlement）
----------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
☆附BAII Plus計算器說明書：
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1Q5g8WSpIcZLtdtYaQs3MFA?pwd=6drx
提取碼：6drx
☆附原版書后Appendix：
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1IOxeXIdClBmrdulMlLULoQ?pwd=6666
提取碼：6666
0
0
0
0
