Mabel
2023-03-03 13:48robust standard error是只能修正異方差？還是可以同時(shí)修正異方差和自相關(guān)。 Hansen method可以同時(shí)修正這兩個(gè)問題？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-03-04 17:29
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你好
robust standard error可以同時(shí)修正兩個(gè)問題，異方差和序列自相關(guān)都標(biāo)準(zhǔn)誤偏小。
不過23年書里已經(jīng)不使用hansen method這個(gè)名詞了，現(xiàn)在書里對(duì)于異方差還是robust standard error來修正，對(duì)于序列自相關(guān)叫serial-correlation consistent standard errors, 也叫serial correlation and heteroskedasticity adjusted standard errors, 或Newey–West standard errors, 或robust standard errors
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