Alex
2023-03-03 14:22老師,你好想請教一下這裏的第一條,為什麼他的dv01折現(xiàn)回來之後他的答案需要除2?不是已經(jīng)在用計算機計算的時候調(diào)整了嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
ES助教
2023-03-04 21:40
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同學,你好~
這是定量分析科目的嗎?麻煩將問題對應(yīng)至相應(yīng)的科目哦~
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這個不是定量分析的,是書本上的,之前老師說都是在網(wǎng)上任何一個科目發(fā)提問就可以,而第一張圖片,不知為什麼在上載的時候是不能拆除的
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如果是要到相關(guān)的科目發(fā)問,我下次會注意的,但是老師可以在這裏先解釋嗎?
Lucia助教
2023-03-06 09:20
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同學你好,這個計算它是先計算了上升1bp之后的價格,然后計算下降1bp之后的價格,那么是不是就是變化了2bp,我們計算DV01是計算1bp,所以還要除以2.
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明白了,謝謝老師,因為0.1293計算出來實際上是兩個BP的變動,所以要除2
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是的,很聰明
