楊同學(xué)
2023-03-03 17:25表格一給的confidence interval 95% Var 單尾不應(yīng)該是2.5%嗎
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-03-04 21:39
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你好，95%的置信區(qū)間雙尾是2.5%，單尾是5%，VaR衡量的是某個顯著性水平下某段時間內(nèi)的預(yù)期最小損失，衡量的是單尾，所以指的就是單尾的5%。
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回復(fù)Essie：那為什么在老師在上課的時候講的，用parametric method計算VAR的時候，95%置信區(qū)間，計算的是2.5%的VAR。 90%的置信區(qū)間，得出的才是5%的VAR
