LordJ
2023-03-04 00:01為什么說B選項(xiàng)敞口會(huì)小于面值
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-03-06 10:08
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同學(xué)你好,這道題的關(guān)鍵在于假設(shè)了沒有結(jié)算風(fēng)險(xiǎn),也就是說不存在一方結(jié)算另一方違約不結(jié)算的情況。可以是按netting的角度來理解。如果不進(jìn)行netting,也就是雙方都是要按本金面值來結(jié)算。而對(duì)于凈額結(jié)算的話,就能夠使最終的差額小于本金的面值。
