射同學(xué)
2023-03-04 09:43第二點的wrongwayexposure能不能重接再解釋一遍沒聽懂
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-03-06 10:51
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同學(xué)你好,WWR指的是交易對手方的違約概率上升,反而使得我的風(fēng)險敞口上升。舉個例子,A公司向B公司購入以B公司的股票為標的的看跌期權(quán),當(dāng)B公司違約概率上升時,股票價格會下跌,此時A所購入的看跌期權(quán)的盈利上升,信用風(fēng)險敞口上升,所以此時對于A來說時WWR。
