豆同學(xué)
2023-03-04 10:09CS/LR到底是PD還是λ?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-03-06 10:53
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同學(xué)你好,因為CS=PD*LR,所以CS/LR是PD,只不過這里的lamda可以相當(dāng)于是在指數(shù)分布模型下計算的平均違約概率
