瘋同學(xué)
2023-03-04 17:06這里的ULp為啥不能用ULp=EA*根號(PD*σLR^2+LR^2*σPD^2)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Shawn
2023-03-06 11:21
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同學(xué)你好,你寫的公式是計算單個資產(chǎn)的非預(yù)期損失的,不是計算組合的非預(yù)期損失。另外還需要考慮相關(guān)性。
edwin
2023-05-05 21:36
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可以用的 算出來一樣
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回復(fù)edwin:哦 不好意思 看錯公式了 不能用
