歡同學(xué)
2023-03-04 18:58VaRf =/Δ/VaRs這個(gè)公式不能看成是線性的么？這樣的話就不能排除掉期權(quán)的兩個(gè)選項(xiàng)了吧？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-05 19:05
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同學(xué)你好，VaRf =/Δ/VaRs這個(gè)公式可以看成是線性的，期權(quán)是非線性產(chǎn)品所以可以排除掉。
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追問
那這題為什么直接就排除掉期權(quán)了，期權(quán)本身是非線性的，但是用了這個(gè)公式不就是線性得了么，你聽聽這個(gè)老師的講解然后看看是不是有點(diǎn)矛盾
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追答
同學(xué)你好，不是使用這個(gè)公式就會(huì)變成線性的。
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