謝同學(xué)
2023-03-05 00:00module4的第5題，判斷月度的季節(jié)性，看F的P value0.563小于5%，即可得出拒絕原假設(shè)，顯著不為0。但是看原版書的答案內(nèi)容， the insignificant F-statistic indicates a 56.3% chance that all variable coefficients are zero. Finally, t-statistics and associated p-values indicate that all the variable coefficients are insignificant (i.e., not significantly different from zero). Consequently, monthly seasonality is highly unlikely to exist in this portfolio.是怎么判斷T檢驗(yàn)和聯(lián)合Pvalue表明所有系數(shù)都顯著不為0的？
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1個回答
Essie助教
2023-03-05 22:10
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你好，判斷F檢驗(yàn)或者t檢驗(yàn)是否顯著有兩個方法，要么用t/F檢驗(yàn)值和對應(yīng)的關(guān)鍵值比較，檢驗(yàn)值大于關(guān)鍵值，拒絕原假設(shè)，得到單個系數(shù)或者是模型整體是顯著的。
要么用p value和顯著性水平比較，p value小于顯著性水平，拒絕原假設(shè)。
本題exhibit 2中，F(xiàn)檢驗(yàn)的p value=0.563，大于0.05，因此不能拒絕原假設(shè)，得到模型整體是不顯著的。
另外，從單個系數(shù)的t檢驗(yàn)來看，所有系數(shù)的p value也均是大于0.05的，因此也不能拒絕原假設(shè)，說明所有的系數(shù)都是不顯著的，全部都是等于0的。因此這個模型不存在季節(jié)性，用季節(jié)性來建模是行不通的。
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