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2023-03-05 11:23老師,請(qǐng)問(wèn)如果這道題目變成two way CSA,那么是不是就應(yīng)該是:由于EE=27000000>MTA+Threshold ,要求抵押13000000,因此要求增加2200000?
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1個(gè)回答
Shawn
2023-03-06 11:42
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同學(xué)你好,沒(méi)太明白您假設(shè)的雙邊CSA的目的。然后我們這道題是這樣分析的:如果敞口變成27000000,而現(xiàn)在已持有的保證金規(guī)模是10800000,那么實(shí)際的凈敞口其實(shí)是27000000-10800000=16200000。閾值+MTA=14000000+2500000=16500000>16200000,所以?xún)舫?閾值+MTA,不需要加保證金。
