歡同學(xué)
2023-03-05 11:30講市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型的時(shí)候,老師說(shuō)的組合var是等于各資產(chǎn)var按照市值權(quán)重加權(quán)平均啊,為啥在這里變成了類似(A+B)^2有點(diǎn)平方和的概念了?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-05 19:42
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同學(xué)你好,這里兩個(gè)資產(chǎn)相關(guān)性為0,所以可以直接相加。
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追問(wèn)
麻煩詳細(xì)解釋一下.
這題里給的占比有用嗎?
老師講課的時(shí)候可沒(méi)說(shuō)兩個(gè)資產(chǎn)有沒(méi)有相關(guān)性,說(shuō)的就是直接按比例加總求和,
公式都不一樣 -
追答
同學(xué)你好,題目有說(shuō)明的:the correlation between stocks and bonds is zero.
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追問(wèn)
我看到了這題里的相關(guān)系數(shù)=0 ,我還是不明白組合var的計(jì)算公式,麻煩詳細(xì)列一下
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追答
同學(xué)你好,VARp^2=VAR1^2+VAR2^2+2ρVAR1VAR2
