彪同學
2018-11-09 12:4126題這里老師說計算cva的時候敞口要扣除抵押品,但是不扣recovery是嗎?我不記得哪里有講過敞口要扣抵押品了,麻煩就這部分講解一下,現(xiàn)在有點暈了
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1個回答
Galina助教
2018-11-12 09:29
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你記得扣除RR是沒有問題的。
抵押品是算作RR的,所以二者不矛盾,老師的意思就是把RR具體化了。
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追問
老師上課是說不能扣除rr,可以扣除抵押品,這是哪里講的呢?
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追答
我整體和你說一下這塊的知識點吧,如圖
