彪同學
2018-11-09 12:4126題這里老師說計算cva的時候敞口要扣除抵押品,但是不扣recovery是嗎?我不記得哪里有講過敞口要扣抵押品了,麻煩就這部分講解一下,現(xiàn)在有點暈了
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-11-12 13:30
該回答已被題主采納
你記得扣除RR是沒有問題的。
抵押品是算作RR的,所以二者不矛盾,老師的意思就是把RR具體化了。
