LordJ
2023-03-05 21:19信用風險的課程里不是說的計算expected loss不考慮違約相關性么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2023-03-06 08:34
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信用風險中計算es不考慮相關系數(shù),那是因為我用單個資產(chǎn)es計算組合es。
這個題不一樣,他本質(zhì)不是求es,是在求wcl情境下的違約概率。
