LordJ
2023-03-05 21:19信用風(fēng)險(xiǎn)的課程里不是說的計(jì)算expected loss不考慮違約相關(guān)性么
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1個(gè)回答
Crystal助教
2023-03-06 08:34
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信用風(fēng)險(xiǎn)中計(jì)算es不考慮相關(guān)系數(shù),那是因?yàn)槲矣脝蝹€(gè)資產(chǎn)es計(jì)算組合es。
這個(gè)題不一樣,他本質(zhì)不是求es,是在求wcl情境下的違約概率。
