MAX
2018-11-09 13:19老師,我還是沒搞清individual VaR, incremental VaR, Marginal VaRx的區(qū)別,分別用在什么地方?謝謝
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-11-12 14:05
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同學(xué)你好
individual VaR就是單個資產(chǎn)的VAR是多少,就是最簡單的計算公式,比如95%的VAR=1.645*sigam*P。一級反復(fù)學(xué)過的
Marginal VaR邊際VAR,最長見到的VAR,表示的增加一單位某個資產(chǎn)的價值嗎,對于整個組合的VaR的影響是多少
incremental VaR,可以用邊際VAR得到,用的不多,表示的是增加某個資產(chǎn),組合VAR的影響是多少
