林同學(xué)
2023-03-05 22:42老師，D選項(xiàng)能展開說說嗎，AR模型什么情況下是隨機(jī)游走
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
ES助教
2023-03-07 10:40
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同學(xué)你好
D"autoregressive process is never covariance stationary"
它說自回歸模型不會(huì)協(xié)方差平穩(wěn)，這個(gè)是錯(cuò)的
以AR(1)為例，|?| < 1 時(shí)，它是協(xié)方差平穩(wěn)的
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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