閆同學(xué)
2023-03-06 00:57這里老師講的2時(shí)點(diǎn)預(yù)期損失是市價(jià)加coupon,但如果是任意時(shí)點(diǎn)直接，其實(shí)不就用市場(chǎng)價(jià)等于理論價(jià)格計(jì)算不就行了？只是2時(shí)點(diǎn)正好有一個(gè)利息
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-03-06 13:33
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同學(xué)你好，
老師這里說的任意時(shí)間點(diǎn)指的都是付息日上，所以會(huì)有一個(gè)債券價(jià)格+付息日上的coupon.
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回復(fù)Danyi：也就是非coupon date 不會(huì)提前違約，違約就是當(dāng)時(shí)應(yīng)付的那一期利息加強(qiáng)后面現(xiàn)金流合計(jì)的債券市價(jià)，這樣理解吧？
