張同學(xué)
2018-11-09 14:12這題為什么是investor A 的slope更高?
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1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-11-09 15:02
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同學(xué)你好,CAL是rf和optimal portfolio的連線,而確定optimal的關(guān)鍵是無差異曲線,無差異曲線陡峭,CAL就陡峭,這題投資者A是用了一個(gè)borrowing 的策略,它的風(fēng)險(xiǎn)承受能力就比較高了,所以是平緩的,B才是陡峭的,風(fēng)險(xiǎn)承受能力低,無差異曲線就陡峭,CAL也更陡峭。而且,你看錯(cuò)了,這題選的是B
