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2023-03-06 09:32為什么增加現(xiàn)金IR會變小?IR不是單位主動風(fēng)險所帶來的超額收益么?增加現(xiàn)金會改變屬于改變主動風(fēng)險或收益嗎?
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1個回答
Essie助教
2023-03-06 10:17
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你好,IR是單位主動風(fēng)險所帶來的主動回報這一點沒錯,如果在組合中增加了現(xiàn)金的投資,會使主動回報下降,IR下降。
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追問
請問增加現(xiàn)金的部分還是屬于主動組合而非benchmark是么?
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追答
是的,新增的cash屬于主動管理組合。
