歡同學(xué)
2023-03-06 20:08在計(jì)算底層var的時(shí)候如果不乘以金額，就直接先求個(gè)百分比VAR ,利用德爾塔-normal，得到期權(quán)var（百分比形式）。再在期權(quán)VAR上乘以期權(quán)價(jià)值1000*（每一份期權(quán)價(jià)格6）.為什么這個(gè)思路跟答案不對？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-07 10:28
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同學(xué)你好，你的思路是錯(cuò)的,這么計(jì)算
VAR（dy）=1.65 × 1.89% =0.031185
VAR(S)=0.031185×1000 ×104×0.6=1,946
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