許同學(xué)
2023-03-07 00:31df=deltaxds,這里為什么是2000x0.62,不是2000/0.62?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-03-07 09:52
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同學(xué)你好,你問的是哪個位置可以截個圖嘛?后臺無法直接跳轉(zhuǎn),謝謝。
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追問
如圖,47分27秒
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追答
同學(xué)你好,這里先做gamma對沖,對沖至0后引入2000份合約,又產(chǎn)生了2000*0.62的delta,要對沖delta就要賣出1240份股票。
