汪同學(xué)
2018-11-09 16:21在CDO中,若PD上升,senior 和equity tranch的CDS 價格如何變化?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-11-12 13:27
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如果相關(guān)性不變的話,如圖。
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追問
那每個tranch的CDs 怎么變呢?
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追答
因為違約概率上升,所以保費會上升的。
