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2023-03-07 07:52如果這樣解釋,那epsilon_i和epsilon_(i-1)永遠(yuǎn)有關(guān)聯(lián),那為什么還用t檢驗(yàn)?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-07 09:32
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你好,xt和xt-1的確是有關(guān)系,但是這個(gè)關(guān)系密切到什么程度,在統(tǒng)計(jì)學(xué)上是否顯著,而且AR模型中檢驗(yàn)序列相關(guān),也不止關(guān)注一階的滯后項(xiàng),會(huì)對(duì)多個(gè)滯后項(xiàng)的自相關(guān)系數(shù)進(jìn)行t檢驗(yàn),然后將特定顯著性水平下,自相關(guān)系數(shù)顯著不為0的滯后項(xiàng)加回到原方程中,以修正自相關(guān)問題。
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追問
那為啥不能用BG檢驗(yàn)?zāi)兀?/p>
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追答
對(duì)自相關(guān)系數(shù)做的t檢驗(yàn)可以直接找到顯著的lag,加回到原方程中。
BG檢驗(yàn)只能得到直到p階存不存在序列自相關(guān)。在AR模型中使用就沒那么好,因?yàn)锳R模型中要把有自相關(guān)的那項(xiàng)lag加回原方程中去,BG檢驗(yàn)不能直接看出來出問題的是哪個(gè)lag。
