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2023-03-07 07:52如果這樣解釋,那epsilon_i和epsilon_(i-1)永遠有關聯(lián),那為什么還用t檢驗?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2023-03-07 09:32
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你好,xt和xt-1的確是有關系,但是這個關系密切到什么程度,在統(tǒng)計學上是否顯著,而且AR模型中檢驗序列相關,也不止關注一階的滯后項,會對多個滯后項的自相關系數(shù)進行t檢驗,然后將特定顯著性水平下,自相關系數(shù)顯著不為0的滯后項加回到原方程中,以修正自相關問題。
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追問
那為啥不能用BG檢驗呢?
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追答
對自相關系數(shù)做的t檢驗可以直接找到顯著的lag,加回到原方程中。
BG檢驗只能得到直到p階存不存在序列自相關。在AR模型中使用就沒那么好,因為AR模型中要把有自相關的那項lag加回原方程中去,BG檢驗不能直接看出來出問題的是哪個lag。
