GIN
2023-03-07 11:21請問老師,在壓力下為什么只有PD有變化,LR有可能會升高甚至變成1
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-03-07 11:42
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同學(xué)你好,PD是一個用模型估計出來的概率值,本身是具有不確定性或者變動特征的。而在情景假設(shè)下,LGD和EAD這兩個主體一旦確定下來就是不變的,相當于是一個條件?,F(xiàn)實中我們在計算預(yù)期損失時,LGD也是由銀行內(nèi)部直接給出,不需要估計,自然就不會有變動。
