孫同學(xué)
2023-03-07 12:28自回歸模型AR(p)建模時(shí)，直接拿因變量當(dāng)做自變量，不需要普通回歸模型的自變量了，是嗎？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-08 10:18
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你好，對(duì)的。AR模型就是利用一組時(shí)間序列xt來(lái)建模，因變量是xt，自變量是滯后p期的數(shù)據(jù)。
如果是AR(1)模型，那么自變量就是xt-1，因變量就是xt。
如果是AR(2)模型，那么自變量就是xt-1和xt-2，因變量是xt。
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