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2023-03-07 16:55老師,SaM作為short put 的一方,不是沒有exposure 嗎?那為什么此處還說他有WWR呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-03-08 09:49
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同學(xué)你好,題目的意思是說這個人在給一只期權(quán)定價,然后他考慮到可能要面臨空頭頭寸違約的信用風(fēng)險,并不是說他自己做空期權(quán)。
