梁同學(xué)
2023-03-07 18:10老師var既不是非預(yù)期也不是尾部損失嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-08 11:26
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同學(xué)你好,VaR是一種風(fēng)險(xiǎn)度量方法,衡量一定置信水平下的最大損失,并不表示非預(yù)期損失,也不是表示一種尾部損失,就是一種度量損失的方法。
