第同學(xué)
2023-03-07 22:27這個(gè)題不是很理解，能解答下嗎？時(shí)間為什么不是9個(gè)月
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-08 20:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
因?yàn)?時(shí)間點(diǎn)FRA到期，開(kāi)始執(zhí)行FRA，執(zhí)行期從6~9
結(jié)合以下截圖信息，它是這個(gè)小題需要用到的信息，Solomon預(yù)計(jì)6個(gè)月之后，為期3個(gè)月的Libor（或者M(jìn)RR）會(huì)漲過(guò)0.85%
Solomon想要利用利率期權(quán)對(duì)沖的時(shí)間段為“6~9”
題目描述的“an underlying FRA rate of 0.75% with six months to expiration”的意思是0時(shí)刻簽訂一份利率看漲期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是FRA=0.75%，從6到9是借款期/執(zhí)行期，開(kāi)始的這個(gè)“6時(shí)間點(diǎn)”是FRA到期時(shí)間點(diǎn)，從6開(kāi)始執(zhí)行FRA。
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