Ashu
2023-03-07 23:32這個(gè)式子對(duì)嗎？三個(gè)月的時(shí)候開始repo，交易看債券的市值，那AI也應(yīng)該是從市值開始計(jì)價(jià)。應(yīng)該是500000*99.85%*(1+10%*0.25)*(1-15%)這樣吧
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
ES助教
2023-03-13 17:52
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同學(xué)，你好
PPT公式?jīng)]錯(cuò)，50萬*0.9985是債券市值，50萬*10%*0.25是應(yīng)計(jì)利息
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追問
那這個(gè)怎么用市值算accrued intrest
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追答
同學(xué)，你好
第一張圖：
分析回購債券對(duì)期限結(jié)構(gòu)的影響，計(jì)算的是TSCLGC，10%是coupon rate
第二張圖：
計(jì)算的是回購價(jià)格，等于結(jié)算價(jià)格+回購的利息，0.23%是repo rate
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