橙同學(xué)
2023-03-08 00:32請(qǐng)解釋一下USD連續(xù)復(fù)利的計(jì)算，好像有點(diǎn)遺忘了，謝謝
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1個(gè)回答
Shawn
2023-03-08 08:44
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同學(xué)你好，互換的估值折現(xiàn)可以類比是債券的估值折現(xiàn)，這個(gè)案例是貨幣互換，特點(diǎn)是期間內(nèi)要進(jìn)行利息的互換，期末還要互換本金。折現(xiàn)估值就是將每一期交換的利息一級(jí)終期的本金進(jìn)行貼現(xiàn)。這里是使用的連續(xù)復(fù)利，因此需要用連續(xù)復(fù)利的形式進(jìn)行貼現(xiàn)，也就是每一期的現(xiàn)金流乘以e^-rt，將每一期都貼現(xiàn)到期初后，再加總。
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