Deeznuts
2023-03-08 06:12第二題用PV收-PV支的方法應(yīng)該怎么做
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-08 20:48
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
PV收，分別發(fā)生在2和3時(shí)間點(diǎn)
+1.12%
+1.12%
折現(xiàn)到1時(shí)間點(diǎn)（用到Exhibit 1中折現(xiàn)因子）
+1.12%x0.990099
+1.12%x0.99876
PV支，分別發(fā)生在2和3時(shí)間點(diǎn)
-3%
-3%
折現(xiàn)到1時(shí)間點(diǎn)（用到Exhibit 1中折現(xiàn)因子）
-3%x0.990099
-3%x0.99876
然后用以上PV收-PV支
最后乘以swap notional amount $50,000,000
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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