璇同學(xué)
2023-03-08 21:29老師，這里有點(diǎn)懵。到底違反哪種假設(shè)情況會(huì)出現(xiàn)不一致性呀。講義上講的序列自相關(guān)違反一致性，但是按照這里老師講的，x與殘差有關(guān)系時(shí)（異方差）會(huì)打破一致性
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-09 09:33
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你好，不是序列自相關(guān)違反一致性，只有當(dāng)自變量是因變量的滯后項(xiàng)時(shí)，出現(xiàn)序列自相關(guān)，回歸系數(shù)的一致性才會(huì)被打破，講義見下圖。
異方差指的是自變量和殘差的方差有關(guān)，它是違反模型的結(jié)果，異方差不會(huì)導(dǎo)致回歸系數(shù)失去一致性。
這里老師說的是omitted variables，他是建模錯(cuò)誤misspecified functional form的一種，遺漏重要變量會(huì)導(dǎo)致系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤失去一致性。
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