李同學(xué)
2018-11-09 19:19答案說A選項(xiàng)錯(cuò)的，delta normal VaR 比standard deviation computationally simpler，為什么
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-12 14:08
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同學(xué)你好，這個(gè)結(jié)論，要從這個(gè)題里找。題干說他有一個(gè)貸款組合，要計(jì)算他們的VAR，如果用標(biāo)準(zhǔn)差的話，就需要一個(gè)一個(gè)計(jì)算，并且還要考慮他們之間的相關(guān)性。但是如果用delta-normal方法計(jì)算的話，是采用的一種映射的方法，把各個(gè)債券的VAR，映射到利率的VAR上，回簡化計(jì)算
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