我同學(xué)
2023-03-09 09:52老師。這個式子是根據(jù)哪個公式來的呢?為什么兩個價格變動加起來了且不加正負號呢?0.5是什么呢?
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1個回答
Lucia助教
2023-03-09 14:03
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同學(xué)你好,這里是計算DV01,方法是計算上漲1bp的價格,再計算下降1bp的價格,然后兩個價格之差除以2就是利率變動1bp,債券價格的變動量。這里的計算是根據(jù)DV01的定義來計算的,即利率變動1bp債券價格的變動量。也可以這么計算(1038187.79-1037656.36)/2=265.72
