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2023-03-09 14:06老師,公式中不是最前面又個(gè)負(fù)號(hào)嗎?為什么不是-6%*4%-2.75%*2.5%呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Shawn
2023-03-09 14:17
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同學(xué)你好,因?yàn)镃VA本質(zhì)上是一個(gè)成本的概念,所以本身就帶有負(fù)號(hào)的含義。加了負(fù)號(hào)相當(dāng)于是+(-CVA),其實(shí)還是-CVA。
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回復(fù)Shawn:所以在做題的時(shí)候CVA取正值,DVA取負(fù)值,可以這么理解嗎
