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2023-03-09 16:40as the number of tail slices increases, the average ES will increase as the number of higher confidence tail VaRs increases.。根據(jù)題中數(shù)據(jù)求出ES為3.9,但ES不一定回隨著尾部數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)吧,如果增加了一個(gè)數(shù)據(jù),CL為96.5%,tail VAR為3.425,其ES為3.805,就下降了呀?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-12 18:07
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同學(xué)你好,計(jì)算ES我們要在一定的置信水平下計(jì)算,不能變更置信水平,你這里置信水平都變成96.5%,沒(méi)有控制變量,計(jì)算出來(lái)的結(jié)論就有所差異。
