李同學(xué)
2018-11-09 21:5923. 2，3哪里錯(cuò)了 34.選項(xiàng)B是source of model risk里的哪一個(gè)，為什么？可以舉一個(gè)source of model risk里的programming and data problems的例子么？ 60.SMA是什么，為什么選C 謝謝！
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-10 17:17
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同學(xué)你好，第23題，第二個(gè)，中心極限定理和極值理論不能混淆的，中心極限定理適用的是損失身體的分布，而極值理論適用的是損失尾巴的分布，第三句，參數(shù)是可以求的，用極大似然估計(jì)、回歸的方法都可以求出這些參數(shù)
34題，2014年的廣大烏龍指事件就是data 和programming error,感興趣的話你可以在網(wǎng)上搜索了解這個(gè)事件，由于程序員的程序設(shè)定錯(cuò)誤導(dǎo)致出現(xiàn)了虧損，B選項(xiàng)屬于model implementation問(wèn)題
SMA是介于高級(jí)計(jì)量法和標(biāo)準(zhǔn)法之間的一種方法，既考慮到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，又考慮到了內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，SMA屬于新增章節(jié)，它也是計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)損失的一種方法，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的公式是監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的
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