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2023-03-09 17:28d是什么意思
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
ES助教
2023-03-10 19:46
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同學(xué),你好
協(xié)方差(covariance)衡量的是兩個隨機變量的離散程度,它的范圍是正無窮到負無窮
相關(guān)系數(shù)(Correlation coefficient)描述兩個變量的線性關(guān)系,它的取值范圍是-1~1
相關(guān)系數(shù)的公式見下圖
XY之間相關(guān)系數(shù)等于XY之間協(xié)方差除以兩者各自標準差的乘積,相關(guān)系數(shù)在協(xié)方差的基礎(chǔ)上剔除了X和Y的標準差,所以說“correlation coefficient can be calculated by scaling the covariance between two random variables”
