Deeznuts
2023-03-09 19:38這里JPY155為什么不是St的價(jià)格而是反向合約的價(jià)格，沒(méi)聽(tīng)懂是怎么判斷的
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-10 10:16
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)參考以下截圖時(shí)間軸理解
站在0時(shí)刻思考
-3時(shí)刻（three months ago）簽訂合約，約定在T時(shí)刻以153價(jià)格購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)
在0時(shí)刻簽訂同一份合約（只有簽訂時(shí)間不同），約定在T時(shí)刻以155價(jià)格購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)
153和155都是發(fā)生在T時(shí)刻（six months left），我們持有153的合約，就比155這份合約，少花了“2”，“2”在6這個(gè)T時(shí)刻，于是折現(xiàn)到0時(shí)刻，乘以8份，乘以notional value per contract，可以得出遠(yuǎn)期合約價(jià)值
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