Molly
2023-03-09 22:38老師 幫忙 看看 我 的 計(jì)算 哪里 出錯(cuò) 了 。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，計(jì)算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%—2.75%×4%。。為什么 和 老師 計(jì)算 的 不一樣 。
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1個(gè)回答
Shawn
2023-03-10 18:26
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同學(xué)你好，我們注意BCVA的公式，EPE*spread(c)-ENE*spread(p)。spread(c)指的是交易對(duì)手的利差，spread(p)指的是自身的利差。所以你在利差這邊搞反了。
而且我們根據(jù)最原始的公式：BCVA=CVA-DVA，CVA是計(jì)算的因?yàn)榻灰讓?duì)手違約而給自身帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)當(dāng)包含的是交易對(duì)手的信息；相反DVA是計(jì)算的因?yàn)槲易约哼`約而給交易對(duì)手帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)當(dāng)包含自身的信息。
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