李同學(xué)
2018-11-10 04:23老師 之前您說 期貨定價 遠(yuǎn)期定價 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計算的理論價格。 期貨價值和遠(yuǎn)期價值 用的是 V=(F0-K)*exp(-rt)=S-K*exp(-rt)這個公式 那F=S*exp-(rt) 是什么時候用呢? 謝謝老師
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-12 09:45
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學(xué)員你好。上半部分是對的。
沒有F=S*exp-(rt) 負(fù)號在前面表示r是收益
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追問
負(fù)號在前面表示r是收益 我看做題的時候有時也會用到有負(fù)號的這個公式 老師可以詳細(xì)說一下嗎
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追答
學(xué)員你好。如果F表示遠(yuǎn)期價格,S表示即期價格,r表示無風(fēng)險利率,不可能是負(fù)號,不可能將即期價格折現(xiàn) 折到遠(yuǎn)期價格。
麻煩可以的話把題貼一下。
