劉同學(xué)
2023-03-10 15:43圖中 vix和 ret的 線性關(guān)系 是 向下傾斜 ，vix增加 ，ret應(yīng)該 減少 才對 ？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-12 14:23
該回答已被題主采納
你好，多元回歸的方程為，YRET = –0.999 + 1.817XMRKT + 0.489XHML + 0.037XVIX.
VIX這個(gè)自變量前面的斜率系數(shù)是個(gè)正數(shù)，0.037，因此VIX的變化和RET的變化是同向的。
也就是說，在其他自變量保持不變的情況下，VIX每上升1%，RET會(huì)上升3.7%。因此C是正確的。
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