唔同學
2023-03-10 18:20老師你好，第八題的利率是不是既是標的資產(chǎn)也是用于折現(xiàn)的利率？那這樣的話第二時刻的折現(xiàn)因子其實完全沒用是嗎，因為還錢的話是第二時刻結(jié)束還錢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-11 22:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
標的資產(chǎn)和折現(xiàn)率都是Exhibit中的數(shù)字，已知X=2.75%
求c+的折現(xiàn)率，它是用time=1時點的4%計算出來的0.961538，標的資產(chǎn)是time=2時的5%-X和3%-X
求c-的折現(xiàn)率，它是用time=1時點的2%計算出來的0.980392，標的資產(chǎn)是time=2時的0%和3%-X
求c0的折現(xiàn)率，它是用time=0時點的3%計算出來的0.970874，標的資產(chǎn)是time=1時的c+和c-
同學你分析的很對，time=2的Exhibit顯示的“value”沒有用
因為Exhibit顯示的利率有一個特點，是期初得知，然后執(zhí)行一個期間，例如3%在time=0時刻得知，然后在0~1時間段執(zhí)行
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學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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