GUO
2023-03-10 21:26不是存活57個(gè)嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Shawn
2023-03-13 18:53
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同學(xué)你好,我們看下面這張圖,10%的情況。
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追問(wèn)
就是按10%計(jì)算違約個(gè)數(shù),不足1的四舍五入嗎?正常不應(yīng)該是進(jìn)位嗎?
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追答
是進(jìn)位,但是你在紙上寫(xiě)的數(shù)字不對(duì),上面給你發(fā)了講義的這張表,按照10%違約概率,第四年存活數(shù)是66個(gè),不是64個(gè),最后減也是66-7
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追問(wèn)
我的意思是前面81*10%=8.1 不應(yīng)該按照9個(gè)算而不是8個(gè)算么,這么一步步算下來(lái)就是每步都是進(jìn)位,所以最后是64
Michael助教
2023-03-27 20:21
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學(xué)員你好,這里的模擬算法簡(jiǎn)化了這個(gè)過(guò)程,直接按照四舍五入來(lái)計(jì)算,所以8.1個(gè)就是按照8個(gè)來(lái)核算的。
