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2023-03-10 22:45Gross exposure 可以超過100%，net exposure才是100%，所以statement1為啥不是錯的呢
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-03-13 10:25
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同學(xué)你好，statement 1說的是long-short可以構(gòu)成一個100% gross exposure的組合。
比如，long 50%，short -50%,組成一個gross exposure = 100%的組合。具體操作可以是long 50%（半倉）+short 50%，就可以達(dá)到100%的gross exposure。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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