用同學(xué)
2023-03-11 00:57ppt170頁(yè)，3 risk premium的第二頁(yè)，計(jì)算的return應(yīng)該是0—1期間的吧？感覺(jué)老師講的有點(diǎn)問(wèn)題，0.90909,0.94340都是直接用10%、6%折現(xiàn)的數(shù)，沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)了呀，我理解是不是算0-1的期望收益，用1時(shí)點(diǎn)價(jià)值和0時(shí)點(diǎn)價(jià)值差異來(lái)算，此時(shí)1時(shí)點(diǎn)價(jià)值就是站在1時(shí)點(diǎn)6%和10%都是確定的spot rate了？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-12 18:05
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同學(xué)你好，這里沒(méi)有講錯(cuò)，是倒推收益率，計(jì)算出來(lái)是8.2%，比原本8%多出來(lái)的0.2%就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
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追問(wèn)
我的意思是是，這個(gè)return對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是0-1期的，不是你們講師說(shuō)的1-2期的？麻煩看清楚問(wèn)題再答復(fù)好嗎...如果你堅(jiān)持認(rèn)為是1-2期的，那麻煩詳細(xì)解釋一下為什么
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追答
同學(xué)你好，這里確實(shí)是0-1時(shí)刻的收益率，已經(jīng)讓老師重新錄制了，感謝您的指出。
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